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雷达图
历史回测表现
总回报
+5,573%
11年策略DCA
CAGR
43.52%
vs 普通DCA 40.24%
最大回撤
-83.1%
2018-12-15
夏普比率
0.586
Sortino 0.897
期末市值
$42.8M
投入 $754,991
BTC年度涨跌幅 (2015-2025)
风险与回报指标
| 指标 | 策略DCA | 普通DCA | 买入持有 |
|---|---|---|---|
| 总回报率 | +5,573.0% | +4,458.3% | +24,253.2% |
| CAGR | 43.52% | 40.24% | 62.67% |
| 最大回撤 | -83.1% | -82.9% | -83.3% |
| 波动率 | 64.4% | 64.4% | 56.5% |
| 下行波动率 | 42.1% | 42.1% | 42.7% |
| 夏普比率 | 0.586 | 0.579 | 1.056 |
| Sortino | 0.897 | 0.885 | 1.398 |
| Calmar | 0.490 | 0.485 | 0.752 |
| 平均定投额 | $183.0 | $100.0 | — |
| 成本优势 | 97.89% | 97.81% | 99.59% |
历史压力测试
| 事件 | 期间 | 跌幅 | 回撤 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|
| 2018史诗级熊市 | 2017.12-2020.11 | -83.3% | -83.1% | 1064天 |
| COVID-19崩盘 | 2020.02-05 | -74.6% | -68.3% | 68天 |
| 2021监管风暴 | 2021.04-10 | -53.1% | -51.2% | 174天 |
| 2022加息+FTX | 2021.11-2024.03 | -76.7% | -74.8% | 829天 |
| 2025-2026回调 | 2025.11-至今 | -49.6% | -47.2% | 156+天 |
策略收益对比
资金投入与收益
资产增长曲线
风险-收益分布
核心发现
策略DCA总回报 +5,573.0%，CAGR 43.52%
普通DCA总回报 +4,458.3%，CAGR 40.24%
策略平均日投 $183.0，资金利用率 183%
策略成本优势 97.89% (vs 市价)
最大回撤 -83.1% (2018-12-15)
夏普比率 0.631，Sortino 0.966
策略洞察
在2015-2026的完整周期中，BTC经历了从$300到$120K+的史诗级牛市。策略DCA采用优化后的评分系统（30%均值回归+70%趋势跟踪），在确认上涨趋势时增加投入力度，同时保留估值安全边际。策略总回报+5,573.0%，显著优于普通DCA的+4,458.3%（相对优势+25.0%）。策略平均日投$183，总投入$754,991，期末市值$42.8M。普通DCA每日固定投入$100，总投入$412,600，期末市值$18.8M。买入持有策略因一次性投入全部资金于2015年初，享受了完整涨幅，总回报达+24,253%，期末市值$183.9M。
数据来源: CryptoCompare API | 回测引擎: v3 Precision Scoring
0-3x 智能定投系统
0-30
极度高估
0.10-0.30x
30-50
偏高估
0.30-0.80x
50-70
合理估值
0.80-1.20x
70-85
偏低估
1.20-1.95x
85-100
极度低估
1.95-3.00x
公式
线性分段
M=f(Score)
核心逻辑：评分系统通过7大维度综合评估BTC估值。高分区间(70-100)表示价格被低估，应提高定投倍数；低分区间(0-50)表示价格被高估，应减少定投。
风险控制体系
限额控制 · 单周最大3倍基础金额，防止极端行情下过度投入。
降档保护 · 连续7日高评分后自动降档，避免成本快速上升。
熔断机制 · 回撤30%暂停一天新增定投，开启深度评分后再恢复。
仓位控制 · BTC仓位≤总资产20%，严格控制整体风险敞口。
⚠ 风险提示：本策略基于历史数据回测，加密货币投资存在极高风险，可能导致全部本金损失。