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7 维度详情
雷达图
历史回测表现 · 2015-2026
策略DCA
+232.49%
vs
普通DCA
+193.74%
相对优势 +20.0%
策略更优
年度回报率 · Annual Returns
总回报率
+232.49%
策略
CAGR
11.54%
vs 10.29%
最大回撤
-15.34%
2022-09
夏普比率
0.185
Sortino 0.62
期末市值
$995k
投入 $299k
交易天数
2,785
11年
最佳年份
+61.09%
2025年
最差年份
-8.06%
2015年
回撤分析 · 最大 -15.34%
滚动收益
| 周期 | 策略 | 普通 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 1年 | +61.09% | +60.80% | +62.68% |
| 3年 | +118.8% | +118.1% | +123.0% |
| 5年 | +119.9% | +118.7% | +125.0% |
| 全周期 | +232.49% | +193.74% | +297.46% |
月度收益热力图
收益分布
风险与回报指标
| 指标 | 策略DCA | 普通DCA | 买入持有 |
|---|---|---|---|
| 总回报率 | +232.49% | +193.74% | +297.46% |
| CAGR | 11.54% | 10.29% | 13.27% |
| 最大回撤 | -15.34% | -15.76% | -20.87% |
| 波动率 | 45.70% | 41.75% | 15.82% |
| 下行波动率 | 12.44% | 12.47% | 12.02% |
| 夏普比率 | 0.185 | 0.173 | 0.649 |
| Calmar比率 | 0.752 | 0.648 | 0.636 |
| 索提诺比率 | 0.620 | 0.579 | 0.854 |
| 成本优势 | 68.42% | 65.96% | 74.84% |
历史压力测试
| 事件 | 期间 | 跌幅 | 恢复 |
|---|---|---|---|
| 2015-2016熊市 | 2015.01-12 | -10.6% | 303天 |
| 2020 COVID | 2020.03 | -12.1% | 180天 |
| 2022加息周期 | 2022.01-09 | -15.3% | 299天 |
| 2024震荡 | 2024.04-10 | -8.2% | 142天 |
回测数据报告
数据区间
2015-01 ~ 2026-01
2,785 个交易日
价格区间
$1,050 ~ $5,318
涨幅约 348%
资金增长曲线
风险收益分布
策略回报对比
投入产出效率
核心发现
· 策略DCA总回报 +232.49%，CAGR 11.54%
· 普通DCA总回报 +193.74%，CAGR 10.29%
· 策略平均日投 $107.48，资金利用率 95.8%
· 策略成本优势 68.42% (vs 市价)
· 最大回撤 -15.34% (2022-09-26)
· 夏普比率 0.185，Sortino 0.620
策略洞察
在2015-2026年1月的十一年周期中，黄金经历了从$1,050.8到$4,713.9的历史性上涨（数据来源：Yahoo Finance GC=F真实数据）。策略DCA采用7维度评分系统（DXY、TIPS、MA200、RSI、VIX、MACD、季节性），在美元指数走弱和实际利率下降时增加投入力度，同时保留估值安全边际。策略总回报+232.49%，优于普通DCA的+193.74%（相对优势+20.0%）。策略平均日投$107.48，总投入$299,332，期末市值$995,249。普通DCA每日固定投入$100，总投入$278,500，期末市值$818,056。买入持有策略因一次性投入全部资金于2015年初，享受了完整涨幅，总回报达+297.46%，期末市值$1,060,214。值得注意的是，2025年黄金涨幅异常强劲（年度+61%），主要受全球央行购金和地缘政治避险需求推动。
数据来源: Yahoo Finance GC=F 真实数据 | 回测引擎: v3 Precision Scoring | 生成时间: 2026-01-30
0-3x 智能定投系统
0-30
低配区
0-0.6x
30-50
标配区
0.6-0.95x
50-70
增配区
0.95-1.5x
70-85
重配区
1.5-1.85x
85-100
极配区
1.85-3.0x
公式
指数映射
M=exp(S/40-1)
核心逻辑：黄金评分系统通过DXY、TIPS、MA200、RSI、VIX、MACD、季节性7大维度综合评估。高分区间表示金价被低估，应提高定投倍数；低分区间表示价格被高估，应减少定投。
风险控制体系
限额控制 · 单周最大5倍基础金额上限。
降档保护 · 连续5日高评分后降档保护。
熔断机制 · 回撤15%触发熔断机制。
仓位控制 · 黄金仓位不超过流动资产20%。
⚠ 风险提示：本策略基于历史数据回测，黄金投资存在市场波动风险，请根据自身风险承受能力合理配置。
7维度权重说明
DXY
25%
TIPS
20%
MA200
18%
RSI
12%
VIX
10%
MACD
8%
季节性
7%
关键阈值: DXY <96利好 >108利空 | TIPS <0%极度利好 | MA200 <-10%强买 | RSI <30超卖 >70超买 | VIX >30恐慌